Цивилизация
Не успели немного поутихнуть страсти на банковском рынке после последних скандалов в связи с отзывом лицензии у банка «Югра» и санированием банка «Открытие», как Банк России поспешил пообещать банкам новые стрессы. До ноября этого года все банки с активами выше 500 млрд рублей должны будут сдать в ЦБ специальную отчетность о системах управления рисками и процедурах оценки достаточности капитала, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на прошедшем Международном банковском форуме в Сочи.
«Мы оценим качество процедур кредитных организаций, как они управляют рисками, как планируют объем капитала, который позволит банкам покрывать все принятые и потенциальные риски»,
— сообщила Набиуллина. При этом по итогам таких стресс-тестов для банков могут быть индивидуально повышены требования к достаточности капитала, сказала глава ЦБ.
«Банк России также может применять и другие серьезные меры надзорного реагирования, например, ограничение и запрет на осуществление отдельных операций при нарушении кредитной организацией индивидуально установленных повышенных нормативов»,
— предупредила Набиуллина. По словам главы ЦБ, стресс-тестам в этом году могут быть подвергнуты некрупные банки, а все остальные пройдут эту процедуру в 2018 году.
В целом Эльвира Набиуллина пообещала внедрить «принципиально новый для нашей системы подход к надзорным действиям». ЦБ будет анализировать не только совершенные отдельно взятые транзакции и решения менеджмента банка, а будет комплексно оценивать качество управления рисками,
пояснила она. Надзорные требования будут предъявляться не постфактум, а превентивно, отметила Набиуллина.
На 1 августа активы свыше 500 млрд рублей имел 21 банк. Это — Сбербанк, ВТБ, «ВТБ 24», Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, Национальный клиринговый центр, «ФК Открытие», Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Бинбанк, «Юникредит банк», Росбанк, Райффайзенбанк, «Россия», «Рост банк», Совкомбанк, БМ-банк, «Санкт-Петербург», «Уралсиб», Мособлбанк. Именно эти банки должны будут сдать специальную отчетность в ЦБ.
Эксперты считают, что превентивный надзор Центробанка крупных банков вполне может выявить ряд серьезных проблем как у частных, так и у госбанков. Как пишет в отчете Аналитическое кредитное агентство (АКРА), доля просроченной на 90 и более дней задолженности зафиксирована по банковскому сектору на уровне 5,7%. Это пик уровня проблемной задолженности с начала 2010 года, отмечают в АКРА.
При этом наиболее существенные риски аналитики заметили у частных банков, занимающих более агрессивную бизнес-модель из-за желания сохранить рыночную долю. У госбанков ситуация лучше, поскольку им удается лучше работать с проблемной задолженностью, пишет АКРА.
Например, как пишет АКРА, частные банки показывают уровень покрытия резервами проблемной задолженности в 37,7% (потенциальный эффект для капитала от обесценивания может составить 1 трлн рублей), а госбанки – 58% (эффект для капитала 1,4 трлн рублей).
Таким образом, совокупный потенциальный негативный эффект от одномоментного признания в полном объеме обесценения проблемных кредитов оценивается агентством в 2,5 трлн рублей. Это означает снижение показателя достаточности основного капитала (Н1.2) в стресс-сценарии до 6,2% (что вплотную приближается к минимально установленному пороговому уровню 6%) с текущих 9,4%.
Управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев говорит, что введение дифференцированного надзора находится в русле мировых тенденций и в России это также повысит в целом устойчивость банковской системы.
По мнению аналитика ИК «Фридом Финанс» Георгия Ващенко,
заявление главы ЦБ стоит воспринимать как предостережение для банков, что нужно адекватно оценивать риски по финансовым инструментам и меньше кредитовать собственный бизнес.
Однако, по словам эксперта, если ЦБ действительно решит снизить достаточность капитала для ряда банков, то это ударит по их рентабельности. Рентабельность активов и так у большинства крепких банков невысокая — 2-3%, говорит эксперт. При этом обоснованность этой меры эксперт считает весьма спорной.
«Дело не в нормативах, они и так установлены на достаточном высоком уровне, а в соблюдении и контроле нормативов. Практически у всех банков, у которых была отозвана лицензия, капитал был утрачен более чем полностью, они были признаны банкротами. А ведь банки ежедневно отчитываются перед регулятором», — указывает Ващенко.
